Theorie

Mean Reversion Handel

Mean Reversion Anwendung

Der Mean-Reversion-Handel basiert auf dem statistischen Phänomen, dass auf extreme Kursbewegungen in der Regel eine Gegenbewegung folgt, die die Preise im Laufe der Zeit wieder auf ihr Durchschnittsniveau bringt. Um diese Strategie effektiv einzusetzen, müssen Händler also zunächst den Mittelwert für den von ihnen gewählten Markt und Zeitrahmen ermitteln.

Zur Berechnung des Mittelwerts kann die lineare Regression eingesetzt werden. Üblicherweise wird ganz einfach ein gleitender Durchschnitt der Preise des Finanzinstrumentes über einen bestimmten Zeitraum ermittelt. Sobald der Durchschnittspreis ermittelt ist, können Händler auf signifikante Abweichungen von diesem Durchschnitt achten. Daytrader suchen in der Regel intraday im Minuten- oder Stunden-Chart nach Preisbewegungen weg vom Mittelwert, um aus schnellen Umkehrungen Kapital zu schlagen. Langfristige Anleger suchen dagegen nach Abweichungen, die über Tage oder Wochen auftreten, um signifikantere Bewegungen zurück zum Mittelwert zu handeln.

Der Unterschied zwischen einer Intraday-Trading-Strategie und einer längerfristigen Handelsstrategie zeigt sich im Zeitraum der verwendeten gleitenden Durchschnitte und im ausgewählten Zeitrahmen. Grundsätzlich funktioniert aber die Methode für jeden gewählten Zeitrahmen gleich. Zunächst wird mit dem gleitenden Durchschnitt der Mittelwert des Finanzinstrumentes bestimmt. Wenn der Preis unter dem gleitenden Durchschnitt liegt, erwarten wir, dass der Preis zur Linie des gleitenden Durchschnitts zurückkehrt und umgekehrt. Wird von einem Oszillator vorzugsweise dem RSI-Indikator eine überverkaufte oder überkaufte Situation bestätigt, wird das Finanzinstrument gekauft bzw. verkauft.

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