Entwicklung einer Handelsstrategie

Mean-Reversion-Strategie

THEORIE

Hier lernst du den Mean Reversion Effekt kennen, die allgemeinen Gründe für dieses Phänomen und seine praktische Anwendung im täglichen Börsenhandel.

ANALYSE

Lerne die techn. Chartanalyse kennen, die Möglichkeiten zur Identifizierung des Mittel­wertes, signifikanter Abweichungen sowie die Methoden zur Identifizierung eines Trends.

METHODEN

Lerne die Bedeutung der Kurskanäle und die wichtigsten Indikatoren und Oszillatoren kennen und deren Anwendung beim charttechnischen Börsenhandel.

Übersicht der Finanzinstrumente

Ein Überblick aller börslich und außerbörslich handelbaren Finanzprodukte.

Technische Chartanalyse

Die Chartanalyse mittels grafischer und mathematischer Methoden gehört zum Basiswissen jedes Händlers.

Mittelwert identifizieren

Der erste Schritt und die Grundvoraussetzung beim Mean-Reversion-Handel bestehen darin, den langfristigen Durchschnitt bzw. Mittelwert für das anvisierte Finanzinstrument zu ermitteln.

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Abweichung identifizieren

Abweichungen vom Mittelwert sind alle Werte, die über oder unter dem Durchschnittskurs liegen. Beim Handel werden diese Abweichungen dazu genutzt, Kaufgelegenheiten zu erkennen. 

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Trend identifizieren

Unter Trend versteht man an der Börse die erkennbare Richtung einer Kursentwicklung. Diese verläuft in einer Abfolge bestimmter Bewegungs- und Korrekturphasen.

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Das Buch: Börsenhandel
Schritt für Schritt zum charttechnischen Handel

Die Methode der Mean Reversion (Mittelwertrückkehr) im Börsenhandel bezieht sich auf die Theorie, dass Kurse, die von ihrem arithmetischen Mittelwert abweichen, zu ihrem Durchschnittswert zurückkehren, was man beispielsweise innerhalb eines Aufwärtstrends auch als zu erwartende Trendfortsetzung betrachten kann. Grundlage ist das statistische Phänomen, das als Regression zum Mittelwert bekannt ist. Händler betrachten diese Abweichungen als überkaufte oder überverkaufte Situationen.

Mean Reversion Handel ist eine leistungsstarke und profitable Strategie, mit der Händler das natürliche Auf und Ab der Finanzmärkte nutzen können. Die Strategie besteht darin, den Durchschnittspreis eines Finanzinstrumentes zu ermitteln, Abweichungen von diesem Mittelwert zu identifizieren und dann einen Handel einzugehen, wenn das Finanzinstrument erheblich von seinem Mittelwert abweicht, in der Erwartung, dass der Preis schließlich zu seinem Mittelwert zurückkehren wird.   Mehr...

Kurskanäle

Wichtige Kurskanäle für den Börsenhandel mittels der Mean Reversion.

Linear Regression Channel

Linearer Regressionskanal

Der Linear Regression Channel basiert auf einer linearen Regressionsgeraden, die den Mittelwert repräsentiert. Die Außenlinien entsprechen der 2-fachen Standardabweichung der Schlusskurse von der Regressionsgeraden. Mehr...

Bollinger Bänder

Bollinger Bänder

Die Bollinger Bänder sind ein beliebter Kurskanal zur Chartanalyse. Das mittlere Bollinger Band ist ein einfacher gleitender Durchschnitt (SMA20). Das obere u. untere Bollinger Band entspricht der 2-fachen Standardabweichung. Mehr…

Trendkanal

Trendkanal

Der Trendkanal ist die Kursspanne zwischen oberer Trendlinie (Widerstand) und unterer Trendlinie (Unterstützung) eines Kursverlaufs. Der Trendkanal ist ein geeignetes Instrument einen Handelsbereich darzustellen. Mehr...

IPOs

Von einem IPO (Initial Public Offering) oder einer Neuzulassung spricht man, wenn ein ehemals privates Unternehmen beschließt, externe Investoren aufzunehmen und erstmalig Aktien an einer Börse platziert. IPOs dienen dazu, Geld für die Expansion eines Unternehmens zu beschaffen und eine breitere Kapitalstreuung. Für die ursprünglichen Geldgeber und Altaktionäre ist das IPO eine Möglichkeit, sich aus dem Unternehmen zurückzuziehen.

Penny Stocks

Penny Stocks sind Aktien mit niedrigem Kurswert, beispielsweise US-Aktien unter 5 Dollar oder europäische Aktien unter 1 Euro. Die häufig auch als Small Caps bezeichneten Papiere gelten als hochspekulativ, da diese meist starken Kursschwankungen unterliegen. Penny Stocks sind daher nur für erfahrene Anleger geeignet. Den hohen Gewinnchancen stehen hohe Risiken gegenüber. Weniger erfahrene Anleger sollten Penny Stocks eher meiden.

Indikatoren & Oszillatoren

Wichtige Indikatoren und Oszillatoren für den Börsenhandel mittels der Mean Reversion.

Gleitender Durchschnitt

Gleitende Durchschnitte

Gleitende Durchschnitte sind unsere wichtigsten Indikatoren. Sie werden aus den Schlusskursen einer zurückliegenden Zeitperiode errechnet und direkt in den Chart eingezeichnet. Mehr...

RSI Indikator

RSI Indikator

Der RSI-Indikator (Relative Strength Index) ist ein häufig eingesetzter und beliebter Momentum-Indikator und Oszillator, der uns überkaufte und überverkaufte Situationen zeigt. Mehr...

Slow Stochastic

Slow Stochastic

Der Slow Stochastik Oszillator ist ein ebenso beliebter Momentum-Indikator, der sich ebenfalls hervorragend zur Bestätigung von überkauften und überverkauften Märkten eignet. Mehr...

Traders Point

Egal ob du Futures an den Terminbörsen oder CFDs an außerbörslichen Handelsplätzen handelst, auf meiner Website Traders-Point.de findest du alles Wissenswerte für den Daytrader. Alle Informationen über Broker und Depots, Handelsmethoden, Chartanalyse, Kerzenformationen, Indikatoren, Tools und Strategien insbesondere zum Handel der Markteröffnung.

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